BUKU EKONOMETRIKA DERET WAKTU (TEORI & APLIKASI)/DAF ISI

Judul Buku : Ekonometrika Deret Waktu: Teori dan Aplikasi

Pengarang : Prof.Dr. Bambang Juanda  dan Junaidi, SE,M.Si

Penerbit : IPB Press Tahun 2012

ISBN : 978-979-493-365-7

Halaman : 248  +  vxii halaman

Harga : Rp 55.000

DAFTAR   ISI
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Pengantar
1.2. Pengertian Ekonometrika Deret Waktu
1.3. Karakteristik Data Deret Waktu
1.4. Paket Program Komputer untuk Analisis
LAMPIRAN BAB I. PENGENALAN EVIEWS  DAN  SPSS
BAB II. KESTASIONERAN DATA DERET WAKTU
2.1. Pengantar
2.2. Proses Stokastik dan Kestasioneran Data Deret Waktu
2.3. Pemeriksaan Kestasioneran Data Deret Waktu
2.3.1 Pemeriksaan Kestasioneran dengan Trend Data
2.3.2.Pemeriksaan Kestasioneran dgn Koefisien Autokorelasi dan Korelogram ACF
2.3.3. Uji Akar Unit (Unit Root Test)
2.4. Penggunaan Eviews untuk Pemeriksaan Kestasioneran Data
2.4.1. Trend Data
2.4.2. Autokorelasi dan Korelogram
2.4.3. Uji Statistik Q
2.4.4. Uji Statistik Ljung-Box (LB)
2.4.5. Uji Akar Unit (Unit Root Test)
BAB III. ANALISIS TREND DAN TEKNIK PEMULUSAN
3.1  Pengantar
3.2. Komponen Deret Waktu
3.3. Analisis Trend
3.3.1. Trend Linier
3.3.2. Trend Kuadratik
3.3.3. Trend Eksponensial
3.3.4. Pemilihan Trend Yang Paling Sesuai
3.3.5. Prosedur SPSS untuk Analisis Trend
3.4. Pemulusan dengan Rata-Rata Bergerak (Moving Average)
3.4.1. Simple Moving Average  (Proses Konstan)
3.4.2.  Double Moving Average (proses trend linier)
3. 4.3. Contoh Peramalan dengan Teknik Moving Average
3.5.  Pemilihan Model Terbaik
BAB IV. DEKOMPOSISI DATA DERET WAKTU
4.1. Pengantar
4.2.  Rata-Rata Bergerak Terpusat
4.3. Model dan Teknik Dekomposisi
4.4.  Contoh Teknik Dekomposisi
4.5. Prosedur SPSS untuk Dekomposisi Data Deret Waktu
BAB V. MODEL ARIMA (BOX – JENKINS)
5.1. Pengantar
5.2. Proses Regresi Diri
5.3. Proses Rataan Bergerak
5.4. Proses Campuran Diri dan Rataan Bergerak (ARMA(p,q))
5.5. Model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)
5.6. Prosedur Box-Jenkins
5.6.1. Identifikasi Model
5.6.2. Estimasi Parameter Model
5.6.3. Evaluasi Model
5.6.4. Prediksi atau Peramalan
5.7. Prosedur Eviews untuk Pemodelan ARIMA
5.7.1. Identifikasi Model
5.7.2. Evaluasi Model
BAB VI. MODEL ARCH DAN GARCH
6.1 Pengantar
6.2.  Model ARCH dan GARCH
6.2.1. Model ARCH
6.2.2. Model GARCH
6.3. Varian-Varian Model ARCH dan GARCH
6.3.1. Model ARCH-M
6.3.2. Model TARCH/EGARCH
6.3.2.1. Model TARCH
6.3.2.2. Model EGARCH
6.4. Tahapan Estimasi Model ARCH dan GARCH
6.5. Prosedur Eviews untuk Estimasi Model ARCH/ GARCH
6.5.1. Identifikasi Efek ARCH
6.5.2. Estimasi Model
6.6. Prediksi atau Peramalan
BAB VII. REGRESI TERKOINTEGRASI DAN MODEL ECM: Kasus Dua PEUBAH
7.1 Pengantar
7.2 Regresi Lancung dan Regresi Terkointegrasi
7.3 Prosedur Eviews untuk Uji Kointegrasi
7.4 Error Correction Mechanism  (ECM)
7.5 Prosedur Eviews untuk Pendugaan Model ECM
BAB VIII. MODEL VECTOR AUTOREGRESSIVE (VAR)
8.1. Pengantar
8.2. Pengertian Model VAR
8.3. Bentuk-Bentuk Model VAR
8.4. Estimasi Model VAR
8.5. Analisis dalam Model VAR
8.5.1. Peramalan
8.5.2. Impulse Response
8.5.3. Forecast Error Decomposition Variance (FEDV)
8.5.4. Uji Kausalitas
8.6. Prosedur Eviews untuk Pemodelan dan Analisis VAR
8.6.1. Prosedur Eviews untuk Pemodelan VAR
8.7. Prosedur Eviews untuk Peramalan dengan VAR
8.8. Prosedur Eviews untuk Analisis Impulse Response Function (IRF)
8.9. Prosedur Eviews untuk Analisis FEDV
8.10. Prosedur Eviews untuk Uji Kausalitas
BAB IX.  UJI KOINTEGRASI MULTIVARIAT DAN MODEL VECM
9.1. Pendahuluan
9.2. Uji Kointegrasi Multivariat: Johansen Test
9.3. Prosedur Eviews untuk Uji Kointegrasi Johansen dan Pemodelan VECM
BAB X.  REGRESI DATA PANEL
10.1. Pengantar
10.2. Model Umum Regresi Data Panel
10.3. Pendekatan-Pendekatan dalam Regresi Data Panel
10.3.1.Metode Common-Constant (PLS)
10.3.2.Metode Fixed Effect (Fixed Effect Model=FEM)
10.3.3. Metode Random Effect (Random Effect Model=REM)
10.4. Pemilihan Model Regresi Data Panel
10.4.1. Pemilihan antara Model PLS dengan FEM
10.4.2. Pemilihan antara PLS dengan REM
10.4.3. Pemilihan antara Model FEM dengan REM
10.5. Cara Menginput Data Panel pada Eviews
10.6. Prosedur Eviews untuk Estimasi Regresi Data Panel
10.6.1. Estimasi dengan  Metode PLS
10.6.2. Estimasi dengan Metode FEM
10.6.3. Estimasi dengan Metode REM
10.7. Prosedur Eviews untuk Pemilihan Model
10.7.1. Uji Chow untuk Memilih Antara Model PLS dengan FEM
10.7.2. Uji Hausman untuk Memilih Antara Model FEM dengan REM
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR  ISTILAH
INDEKS
LAMPIRAN 1. DATA IHSG
LAMPIRAN 2. DATA KURS
LAMPIRAN 3. DATA INF, M1, SBI
LAMPIRAN 4.  OUTPUT  ESTIMASI  VECM
LAMPIRAN 5. DATA  PANEL
LAMPIRAN 6. TABEL Z
LAMPIRAN 7. TABEL T
LAMPIRAN 8. TABEL F
LAMPIRAN 9. TABEL CHI-SQUARE

« Download Data Latihan Ekonometrika Deret Waktu Ekonometrika: Pemodelan dan Pendugaan »